Das Value-at-Risk-Konzept ist ein Verfahren zur Berechnung des Verlustpotenzials von Finanzinstrumenten auf Grund von Kurs- und Preisschwankungen. Es wird unter Annahme einer bestimmten Wahrscheinlichkeit und Halteperiode berechnet. Bei Einsatz mehrerer Finanzinstrumente werden zudem auch die Korrelationen berücksichtigt.
Unser VaR®-Daten-Service bietet eine fundierte und zuverlässige Berechnungsgrundlage für Value-at-Risk-Konzepte. Sie erhalten täglich oder wöchentlich die von Ihnen benötigten Risikofaktoren und die Berechnung von Volatilitäten und der Korrelationsmatrix. Das Angebot umfasst eine Vielzahl von Währungen, Zinssätzen und Indizes.