Zinsrisikopotenziale erkennen, limitieren und steuern
Änderungen des Zinsniveaus haben für Unternehmen wie Banken oft eine starke Änderung der Ergebnisvolatilität zur Folge, können zum Teil sogar den Bestand oder Zugriff auf Kreditlinien in Frage stellen und damit den Unternehmenswert negativ beeinflussen.
Die wichtigsten Aufgaben im Risiko-Management sind die systematische Erfassung und Darstellung von Risiken sowie die Schaffung eines operativen Handlungsrahmens. Die potenzielle Bedeutung dieser Risiken verlangt eine sorgfältige Steuerung. In Deutschland ist mit der Umsetzung des KonTraG ein derartiger Risiko-Management-Prozess im Falle wesentlicher Risiken inzwischen rechtlich verpflichtend geworden.
Die Marktbeobachtung zeigt, dass Absicherungsmärkte und -instrumente zwar gut entwickelt sind, die Methoden und Ansätze zur Messung und Quantifizierung der Risikodimensionen vielfach aber fehlen. Der Einsatz der Instrumente geschieht folglich ad hoc und ohne strategischen Hintergrund – ohne eine Risikopolitik.
Teilnehmerkreis
Verantwortliche aus dem Finanz- und Treasury-Bereich sowie aus Controlling, Risiko-Management und Revision, Kundenbetreuer aus Banken sowie die Mitarbeiter des Geld- und Devisenhandels.
Methodik
Vortragselemente wechseln sich ab mit Fallbeispielen aus der Beratungspraxis. Die Risikoanalyse, am Rande auch der Einsatz der Instrumente (zu diesem Thema bieten wir das Seminar „Derivative Währungs- und Zinsinstrumente rechnen und einsetzen" an), wird konzeptionell dargestellt und unmittelbar in Einzel- oder Gruppenarbeiten geübt.
Das Seminar verlangt damit die aktive Mitarbeit der Teilnehmer. Taschenrechner sind erforderlich.
Seminarziel
Mit diesem Seminar soll den Teilnehmern das Verständnis für die Bedeutung konsequenter und systematischer Vorgangsweisen im Treasury aufgezeigt und das Rüstzeug für die Entwicklung der eigenen Risikopolitik vermittelt werden.
Der Anspruch des Seminars ist die Vermittlung eines praxisorientierten, umsetzbaren Ansatzes für den Umgang mit Zinssrisiken in der Unternehmensrealität.
Inhalte
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Quellen des Zinsrisikos
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Quellen und Erscheinungsformen des Risikos
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Methoden zur Risikomessung: Schichtenbilanz, Cashflow-at-Risk, Value-at-Risk, Duration, Simulation
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Bausteine einer Risikopolitik
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Leistungsbewertung – Benchmarking (auch im Schulden-Management)
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Verkaufs- und Einkaufsansätze für den Bankbetreuer und Treasurer
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Fallbeispiele
Seminarzeiten
1. Tag: 13:30 bis 17:00 Uhr
2. Tag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr
EUR 1.450,– zzgl. MwSt.
Interessenbekundung
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