Marktrisikoberechnung

SLG RiskEngine

Marktrisikoberechnung

Keine einheitlichen Sicherungsquoten mehr für alle Währungen, keine „Bauchentscheidungen“, keine kontraproduktiven Transaktionen, keine unnötigen Kosten.


Nur wer das konzernweite Gesamtrisiko kennt, kann es steuern: Wo entstehen Finanzrisiken? Welche Positionen sind in welcher Höhe zu sichern? Wie wirken sich Sicherungen auf das Risiko aus?

Gesamtrisiko auf Knopfdruck ermitteln

Die SLG RiskEngine befreit Sie von mühsamer Excel-Akrobatik und macht ein Ende mit Sicherungsentscheidungen „im Blindflug“: Mit wenigen Klicks können Sie das Risiko aus Wechselkurs-, Zins- und Rohstoffpreisveränderungen berechnen, die Konzernrisikoposition ermitteln und das Gesamtrisiko für den Konzern und für Tochtergesellschaften darstellen.

Ab sofort ist als Zusatzmodul eine automatische Optimierungsfunktion verfügbar. Die Optimierung in der SLG RiskEngine bietet die Möglichkeit,…

  • die Beiträge zum Gesamtrisiko auf monatlicher Basis darzustellen, daraus
  • wahlweise jährliche oder monatliche Ober- und Untergrenzen für Sicherungsquoten abzuleiten und
  • für ein gewünschtes maximales FX-Gesamtrisiko.

…per Knopfdruck einen effizienten Sicherungsvorschlag zu ermitteln.

Informationen anfordern

  • Von der Analyse bis Robotics im Risiko-Management – Berechnung und Optimierung auf Knopfdruck

    System-Forum | 31. Finanzsymposium | 22.-24. Mai 2019 | Mannheim

    Ein gutes Risiko-Management sollte auch die Berechnung des Risikos beinhalten. Systeme bieten hier verschiedene Modelle und Möglichkeiten. Dennoch setzen verschiedene Unternehmen das seit längerem etablierte SLG-Gesamtrisiko-Tool bzw. die neue SLG RiskEngine ein. Anwender erzählen, welche Daten sie als Grundlage für die Risikoberechnungen verwenden und aus welchen Quellsystemen sie stammen, wie die Ergebnisse interpretiert und verwendet werden, wie in Risikostrategiesitzungen schnell und auf Knopfdruck verschiedene Sicherungsvarianten durchgespielt werden. Schlussendlich wird die neue SLG RiskEngine, mit der vollautomatisch optimierte Sicherungsvorschläge generiert werden, vorgestellt.

„Value-at-Risk“-Daten

Unser VaR-Daten-Service bietet eine fundierte und zuverlässige Berechnungsgrundlage für Value-at-Risk-Konzepte. Sie erhalten täglich oder wöchentlich die von Ihnen benötigten Risikofaktoren und die Berechnung von Volatilitäten und der Korrelationsmatrix. Das Angebot umfasst eine Vielzahl von Währungen, Zinssätzen und Indizes.

  • Kontaktieren Sie uns!

    Wenn Sie noch mehr wissen möchten, fordern Sie unverbindlich weitere Informationen zu unseren Marktrisikoberechnung-Lösungen an.