Grundlagen-Lehrgang: Modul Risiko-Management
In diesem Modul wird der gesamte Risiko-Management-Prozess praxisnah abgebildet. Währungs- und Zinsrisiken werden identifiziert, analysiert und quantifiziert. Darauf aufbauend werden Instrumente, Strategien und Umsetzungsschritte vorgestellt. Abschließend erfolgt ein Überblick über Treasury-Systeme, Handelsplattformen, Matchinglösungen, Marktdatenanbieter sowie weitere innovative digitale Tools.
Risiko-Management für Fortgeschrittene
Professionelles Risiko-Management ist für Konzerne und Mittelständler gleichermaßen relevant und umsetzbar. Das Seminar zeigt, wie Finanzrisiken ermittelt, dargestellt und interpretiert werden. Anschließend werden Sicherungsentscheidungen getroffen, auch mit modernen Methoden. Ein aussagekräftiges Reporting ergänzt den Prozess. Optional vertieft ein drittes Modul die Risikorechnung in Excel praxisnah.
Währungs- und Zinsrisiko-Management
Währungs- und Zinsschwankungen können erhebliche Ergebnisvolatilität verursachen und Unternehmen existenziell gefährden. Das Seminar bereitet den Marktrisiko-Management-Prozess strukturiert auf. Risikopositionen werden identifiziert und deren Wirkung analysiert. Verschiedene Quantifizierungsmethoden werden verglichen, um fundierte Entscheidungen zur Risikostrategie zu ermöglichen und diese anschließend konsequent im Unternehmen umzusetzen.
Währungsrisiko-Management
Der Prozess des Marktrisiko-Managements wird strukturiert dargestellt und praxisnah erläutert. Risikobehaftete Positionen werden identifiziert und deren Auswirkungen analysiert. Quantifizierungsmethoden werden gegenübergestellt und bewertet. Diese Erkenntnisse ermöglichen fundierte strategische Entscheidungen. Angesichts regulatorischer Anforderungen und nachhaltiger Unternehmenssteuerung ist eine sorgfältige und professionelle Risikosteuerung unerlässlich für langfristigen Unternehmenserfolg.
Zinsrisiko-Management
Im Seminar Zinsrisiko-Management werden unterschiedliche Erscheinungsformen von Zinsrisiken behandelt. Theoretische Grundlagen und praxisnahe Fallbeispiele erläutern Herkunft und Quantifizierung. Zudem wird die Steuerung mithilfe von Absicherungsinstrumenten wie Forward-Rate-Agreements, Swaps und Optionen detailliert dargestellt, um Zinsrisiken gezielt und effizient zu steuern.
Finanzmathematik und Zinsrechnung
Obwohl Berechnungen im Treasury meist systemgestützt erfolgen, sind mathematische Grundlagen für das Verständnis unverzichtbar. Das Seminar vermittelt Verzinsungsarten sowie Zinskonventionen wie Actual/360 oder 30/360. Teilnehmende lernen, Bankberechnungen nachzuvollziehen. Darauf aufbauend werden Beispiele zur Bewertung von Anleihen und Zinsswaps gemeinsam gerechnet und verständlich erklärt.
Portfolio-Management für Anleger und Schuldner
Investitionen in Aktien, Anleihen oder Fonds erfordern klare Ertragsziele und definierte Risikobereitschaft. Auch Schuldner stehen vor Kosten- und Finanzierungsrisiken. Das Seminar behandelt das Verhältnis von Risiko und Rendite, Portfoliotheorie, mögliche Zielsetzungen sowie Performance-Messung. Zusätzlich wird erläutert, welche Inhalte eine vollständige Treasury-Richtlinie zwingend enthalten muss.
Hedge Accounting und Bilanzierung für Treasurer
Unterschiedliche Rechnungslegungsstandards wie HGB, UGB oder IFRS führen zu abweichenden Abbildungsregeln für Derivate und Sicherungsbeziehungen. Das Seminar vermittelt praxisorientiert Grundlagen des Hedge Accountings. Theorie wird anhand von Fallbeispielen erklärt. Abschließend werden Chancen und Grenzen systemischer Unterstützung im Rahmen von Digitalisierungsprojekten im Treasury kritisch diskutiert.
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