Finanzrisiken identifizieren, rechnen und sichern

Cashflows oder Positionen, die Marktpreisänderungen ausgeliefert sind, wie Fremdwährungen, Zinsen, Rohstoffe und Aktien, stellen Finanzrisiken dar. Auch die Ausfallrisiken von Kontrahenten spielen im finanziellen Risiko-Management eine Rolle. Unsere Leistungen umfassen das gesamte Spektrum des Risiko-Managements: strukturierte und systematische Identifikation der Risikopositionen, Analyse und Bewertung, Festlegen der Strategie und deren Kontrolle sowie das laufende Berichtswesen.

Risk Engine FX-Risiko Fremdwährungsrisiko Preisänderungsrisiko Zinsrisiko Rohstoffrisiko Finanzrisiko Finanzmarktrisiko Marktrisiko Gesamtrisiko Risiko-Management Wechselkursänderung Wechselkursrisiko Zinsänderung Risikokreislauf Risikoanalyse Risikostrategie Risikomessung Risikoberechnung Risikoposition Value-at-Risk VaR Cashflow-at-Risk CaR Portfolio Sicherungskosten Optimierung Absicherung Hedge Accounting Bewertungseinheiten Sicherungsinstrument Sicherungsgeschäft Swap Forward Future NDF Non deliverable forward Forward-Rate-Agreement Devisentermingeschäft Termingeschäft Derivative Instrumente Option Zinscap Zinsfloor Cap Floor

  • Ein nachhaltiges Risiko-Management ist kein Einzelprojekt, sondern ein kontinuierlicher Kreislauf. Wir evaluieren Ihr aktuelles Risiko-Management und setzen den Risikokreislauf in Abstimmung mit Ihnen systematisch und methodisch korrekt auf. Dabei betrachten wir die Risiken im Portfolio gesamthaft.
    Jedoch gilt vor jeglicher Risikoberechnung und -strategie: WAS ist die Risikoposition? Welche Cashflows, welche Positionen sind WIRKLICH im Risiko? Wo sind Risiken versteckt, die man nicht sofort sieht?
    Durch unsere Erfahrung wissen wir, welche Fragen zu stellen sind und wer im Unternehmen sie beantworten kann. Kennen wir die Risikoposition, können wir das Risiko methodisch fundiert berechnen und mit Ihnen eine Strategie entwickeln, mit der Sie Ihre Ziele im Risiko-Management erfüllen.
    Damit die Strategie unternehmensweit umgesetzt wird, erstellen wir gemeinsam mit Ihnen eine Risiko-Richtlinie, die den Risiko-Kreislauf vorgibt.

     

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  • Die SLG RiskEngine befreit Sie von mühsamer Excel-Akrobatik und macht ein Ende mit Sicherungsentscheidungen „im Blindflug“: Mit wenigen Klicks können Sie das Risiko aus Wechselkurs-, Zins- und Rohstoffpreisveränderungen berechnen, die Konzernrisikoposition ermitteln und das Gesamtrisiko für den Konzern und für Tochtergesellschaften darstellen.

    Ab sofort ist als Zusatzmodul der SLG RiskEngine eine Funktion zur automatischen Optimierung verfügbar. Mit dieser Zusatzfunktion können Sie …

    • für ein gewünschtes maximales FX-Gesamtrisiko per Knopfdruck einen effizienten Sicherungsvorschlag ermitteln,
    • dafür monatliche oder jährliche Ober- und Untergrenzen für Sicherungsquoten angeben und weiters
    • das Gesamtrisiko auf monatlicher Basis darstellen.

     

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  • Sie arbeiten mit dem Value-at-Risk-Konzept? Dann benötigen Sie aktuelle und korrekte Marktdaten für Währungen, Zinsen oder Rohstoffe. Diese Arbeit nehmen wir Ihnen ab: Wir sammeln die Datenhistorie, prüfen sie auf Konsistenz und berechnen Volatilitäten und Korrelationen nach internationalem Standard. Das heißt, wir verwenden plausibilisierte historische Daten, die wir exponentiell gewichten – damit jüngere Ereignisse sich auch sofort in der Risikorechnung niederschlagen.

    Die Vorteile für Sie

    • Sie müssen sich nicht mit historischen Daten, Statistik, Korrelations- und Volatilitätsberechnung beschäftigen.
    • Sie ersparen sich das aufwendige Plausibilieren von Daten.
    • Sie lagern aufwendige Berechnungen samt Datengewichtung aus.
    • Die Verwendung extern generierter Daten unterstützt das Prinzip der Funktionstrennung zwischen Handel und Bewertung.
    • Sie ersparen sich die Wartung von Schnittstellen zu einem Marktdatensystem.
    • Sie erhalten die Daten genau in dem von Ihnen benötigten Rhythmus geliefert.

     

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  • Ratings können auf Bonitätsveränderungen mit (zu großer) Verspätung reagieren. Daher ist es heute gute Praxis, die Bonität der Finanzkontrahenten zusätzlich auf Grundlage von Marktindikatoren zu überwachen.

    Der SLG-Bankenmonitor-Service ermittelt aus den Credit Default Swap (CDS) Spreads der Banken die Ausfallwahrscheinlichkeit und daraus das implizite, aktuellere Rating. Damit erhalten Sie eine methodisch solide Grundlage für die Bonitätsüberwachung.

    Die Vorteile für Sie

    • Sie haben das Kontrahentenrisiko laufend im Blick.
    • Neben den offiziellen Ratings erhalten Sie auch eine marktnahe Beurteilung der Bonität Ihrer Banken, basierend auf CDS.
    • Sie brauchen sich nicht mit Marktdaten, Ausfallwahrscheinlichkeiten und der dazu erforderlichen Finanzmathematik zu beschäftigen.

     

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Risiko-Management Neuigkeiten
  • How to Cash-Pool

    Tipps für Ihr konzerninternes Cash Management

    Viele kennen es, viele machen es. Nichtsdestotrotz sehen wir in unserem Beratungsalltag zum Thema Cash-Pooling laufend neuen Bedarf. Denn Liquidität im Konzern … [weiter]

    SLG-Ausbildung²

    Das Treueprogramm für Ihre Treasury-Ausbildung

    Ihr Unternehmen hat im letzten Kalenderiahr Seminare und Lehrgänge im Wert von über EUR 7.000,- bei Schwabe, Ley & Greiner besucht? Dann … [weiter]

    SLG RFR-Tool

    Mit der Umstellung der IBORs auf Risk-Free-Rates wird in der Zinsberechnung vieles deutlich komplexer.

    Änderungen bei bedeutenden Referenzzinssätzen stellen Finanz- und Treasury-Abteilungen vor unerwartete Herausforderungen. Die Einführung von €STR, SOFR und SONIA hat direkte Auswirkungen auf … [weiter]

  • Währungseffekte im Finanzergebnis?

    Währungseffekte vollständig erfassen

    Währungsrisiken beginnen bei den meisten Unternehmen nicht erst mit der Buchung einer Rechnung, sondern schon viel früher mit der Kalkulation der Preise. … [weiter]

    Auszeichnung für SLG RiskEngine

    Technologie der SLG RiskEngine trägt zu Auszeichnung mit AFT Pinnacle Award Grand Prize für herausragende Leistungen im Treasury und Finanzwesen bei

    Wir freuen uns sehr, dass ein führendes Unternehmen aus Deutschland diese internationale Auszeichnung gewonnen hat und die Technologie unserer RiskEngine dazu einen … [weiter]

    Bankenmonitor

    Sind Sie bei der richtigen Bank?

    Ratings können auf Bonitätsveränderungen mit (zu großer) Verspätung reagieren. Daher ist es heute gute Praxis, die Bonität der Finanzkontrahenten zusätzlich auf Grundlage … [weiter]

    SLG RiskEngine

    Gesamtrisiko auf Knopfdruck ermitteln

    Die SLG RiskEngine befreit Sie von mühsamer Excel-Akrobatik und macht ein Ende mit Sicherungsentscheidungen „im Blindflug“: Mit wenigen Klicks können Sie das Risiko aus … [weiter]

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  • Kontaktieren Sie uns!

    Wenn Sie noch mehr wissen möchten, fordern Sie unverbindlich weitere Informationen und unsere detaillierte Präsentation zu unserer Risiko-Management-Beratung an.

     

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