Finanzrisiken identifizieren, rechnen und sichern
Cashflows oder Positionen, die Marktpreisänderungen ausgeliefert sind, wie Fremdwährungen, Zinsen, Rohstoffe und Aktien, stellen Finanzrisiken dar. Auch die Ausfallrisiken von Kontrahenten spielen im finanziellen Risiko-Management eine Rolle. Unsere Leistungen umfassen das gesamte Spektrum des Risiko-Managements: strukturierte und systematische Identifikation der Risikopositionen, Analyse und Bewertung, Festlegen der Strategie und deren Kontrolle sowie das laufende Berichtswesen.
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Ein nachhaltiges Risiko-Management ist kein Einzelprojekt, sondern ein kontinuierlicher Kreislauf. Wir evaluieren Ihr aktuelles Risiko-Management und setzen den Risikokreislauf in Abstimmung mit Ihnen systematisch und methodisch korrekt auf. Dabei betrachten wir die Risiken im Portfolio gesamthaft.
Jedoch gilt vor jeglicher Risikoberechnung und -strategie: WAS ist die Risikoposition? Welche Cashflows, welche Positionen sind WIRKLICH im Risiko? Wo sind Risiken versteckt, die man nicht sofort sieht?
Durch unsere Erfahrung wissen wir, welche Fragen zu stellen sind und wer im Unternehmen sie beantworten kann. Kennen wir die Risikoposition, können wir das Risiko methodisch fundiert berechnen und mit Ihnen eine Strategie entwickeln, mit der Sie Ihre Ziele im Risiko-Management erfüllen.
Damit die Strategie unternehmensweit umgesetzt wird, erstellen wir gemeinsam mit Ihnen eine Risiko-Richtlinie, die den Risiko-Kreislauf vorgibt.
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Die SLG RiskEngine befreit Sie von mühsamer Excel-Akrobatik und macht ein Ende mit Sicherungsentscheidungen „im Blindflug“: Mit wenigen Klicks können Sie das Risiko aus Wechselkurs-, Zins- und Rohstoffpreisveränderungen berechnen, die Konzernrisikoposition ermitteln und das Gesamtrisiko für den Konzern und für Tochtergesellschaften darstellen.
Ab sofort ist als Zusatzmodul der SLG RiskEngine eine Funktion zur automatischen Optimierung verfügbar. Mit dieser Zusatzfunktion können Sie …
- für ein gewünschtes maximales FX-Gesamtrisiko per Knopfdruck einen effizienten Sicherungsvorschlag ermitteln,
- dafür monatliche oder jährliche Ober- und Untergrenzen für Sicherungsquoten angeben und weiters
- das Gesamtrisiko auf monatlicher Basis darstellen.
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Sie arbeiten mit dem Value-at-Risk-Konzept? Dann benötigen Sie aktuelle und korrekte Marktdaten für Währungen, Zinsen oder Rohstoffe. Diese Arbeit nehmen wir Ihnen ab: Wir sammeln die Datenhistorie, prüfen sie auf Konsistenz und berechnen Volatilitäten und Korrelationen nach internationalem Standard. Das heißt, wir verwenden plausibilisierte historische Daten, die wir exponentiell gewichten – damit jüngere Ereignisse sich auch sofort in der Risikorechnung niederschlagen.
Die Vorteile für Sie
- Sie müssen sich nicht mit historischen Daten, Statistik, Korrelations- und Volatilitätsberechnung beschäftigen.
- Sie ersparen sich das aufwendige Plausibilieren von Daten.
- Sie lagern aufwendige Berechnungen samt Datengewichtung aus.
- Die Verwendung extern generierter Daten unterstützt das Prinzip der Funktionstrennung zwischen Handel und Bewertung.
- Sie ersparen sich die Wartung von Schnittstellen zu einem Marktdatensystem.
- Sie erhalten die Daten genau in dem von Ihnen benötigten Rhythmus geliefert.
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Ratings können auf Bonitätsveränderungen mit (zu großer) Verspätung reagieren. Daher ist es heute gute Praxis, die Bonität der Finanzkontrahenten zusätzlich auf Grundlage von Marktindikatoren zu überwachen.
Der SLG-Bankenmonitor-Service ermittelt aus den Credit Default Swap (CDS) Spreads der Banken die Ausfallwahrscheinlichkeit und daraus das implizite, aktuellere Rating. Damit erhalten Sie eine methodisch solide Grundlage für die Bonitätsüberwachung.
Die Vorteile für Sie
- Sie haben das Kontrahentenrisiko laufend im Blick.
- Neben den offiziellen Ratings erhalten Sie auch eine marktnahe Beurteilung der Bonität Ihrer Banken, basierend auf CDS.
- Sie brauchen sich nicht mit Marktdaten, Ausfallwahrscheinlichkeiten und der dazu erforderlichen Finanzmathematik zu beschäftigen.
