SLG RFR-Tool

Mit der Umstellung der IBORs auf Risk-Free-Rates wird in der Zinsberechnung vieles deutlich komplexer.

Änderungen bei bedeutenden Referenzzinssätzen stellen Finanz- und Treasury-Abteilungen vor unerwartete Herausforderungen. Die Einführung von €STR, SOFR und SONIA hat direkte Auswirkungen auf bestehende und zukünftige Finanzkontrakte – intern als auch extern. Dies wirkt sich natürlich auch auf die operative und technische Abwicklung in den Finanz- und Treasury-Abteilungen aus.

Eine unmittelbare Auswirkung betrifft die Berechnung der Zinsen und Zinsabgrenzungen. Mit der Verwendung einer neuen Risk-Free-Rate stehen die Zinsen nicht wie bisher am Anfang einer Zinsperiode fest, sondern erst die Aufzinsung der täglichen Zinssätze ergibt den anzuwendenden Zinssatz und damit den Zinsbetrag. Wo bisher eine simple Multiplikation Zinssatz mal Tage und Nominale ausreichend war, sind auf einmal komplexe Berechnungen mit Aufzinsen, Tagesverschiebungen und vorgeschriebenen Rundungen von Zwischenergebnissen notwendig.

Mit dem Excel-basierten SLG RFR-Tool helfen wir Ihnen bei der Berechnung Ihrer Zinsen in allen relevanten Währungen (EUR, USD, CHF, GBP & JPY). Sie können Ihre Kredite mit Tilgungsplänen erfassen und auf einen Blick die Zinsabrechnungen Ihrer Banken kontrollieren, Abgrenzungen zu Bilanzstichtagen ermitteln und interne Zinsbeträge für IC-Darlehen und Cashpools berechnen.

 

mehr erfahren

ZURÜCK